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Los fundamentos de la teoría de juegos fueron expuestos por el matemático John Von Neumann y el economista Oskar Morgenstern en el libro Theory of Games and Economic Behaviour de 1944. No nos vamos a perder en complicadas disquisiciones teóricas sobre el tema, si bien es interesante conocer esta forma de estudiar las actuaciones económicas y sociales en base a analizar los posibles escenarios de decisión según lo que ambos jugadores opinan de la psique del otro, con un ejemplo práctico aplicado a la negociación de una hipoteca.
La teoría de juegos trata de analizar la toma de decisiones de varios jugadores que buscan ganar, cumpliendo unas determinadas normas, y sabiendo que las decisiones de los demás jugadores también influyen en los resultados.
El campo de aplicación de esta herramienta es inmenso, desde el conocido
dilema del prisionero, que se ha utilizado para explicar las
actitudes disuasorias de la confrontación nuclear durante la guerra fría, a la reputación del loco de
Ted Turner (PDF), que se basa en que si un jugador consigue convencer a los demás de que su vehemencia le hará mover a una casilla (una decisión) que es mala para los dos, los jugadores nunca se moverán a esta casilla.
La “racionalidad de la irracionalidad“ se basa en que uno puede fortalecer mucho su posición en una situación interdependiente al persuadir a al otro jugador de su desequilibrio mental. Imaginemos que un ladrón se sube a nuestro vehículo haciéndose pasar por autoestopista; nos pone una navaja en el cuello y nos dice que bajemos del coche; aceleramos tranquilamente y ponemos el coche al máximo de gas. Si el ladrón se convence de que no estamos en nuestros cabales, empezará a temer por su vida. Hemos convencido al otro jugador que si nos intenta robar (casilla él gana yo pierdo), nos mataremos los dos (moveremos a casilla yo pierdo él pierde). En base a lo que piense de nosotros el ladrón, preferirá no robar y “salvar” la vida (él no gana ni pierde, yo gano).
La teoría de juegos puede complicarse hasta límites increíbles, cómo es fácil de ver en el aparentemente sencillo juego del ajedrez. Con un tablero de casillas limitadas se consiguen combinaciones de movimientos de hasta 5.899 jugadas. Imaginad aplicada a la vida real, con muchos jugadores e infinidad de posibles cuadros de movimiento. Pero simplificando mucho nos permite analizar situaciones cotidianas de una forma nueva y muy útil. Apliquemos esta teoría a un acto de la vida trascendental para muchos: la contratación de un préstamo hipotecario.
Jugadores: el director de la sucursal y el que pide la hipoteca (en el supuesto de que es un buen cliente y el banco tiene la mejor hipoteca de la zona).
Casillas del tablero:
- Conceder la hipoteca cara (gana el banco).
- Conceder la hipoteca barata (gana el cliente).
- No se contrata la hipoteca (ambos pierden, el director no hace negocio y el cliente no compra la casa con la mejor hipoteca).
El caso más simplificado posible ya nos sirve para entrever la complejidad subyacente al modelo cuando ambos jugadores tienen que decidir su movimiento en base a lo que creen que hará el otro. Imaginemos que ambos jugadores tienen la información perfecta y son racionales. En este caso, el director le ofrecerá la mejor hipoteca que tiene y el cliente la contratará. Gana el cliente, pero el director prefiere no perder, es decir, que el cliente contrate con su banco. Sería el caso de que el director sabe que el cliente conoce todas las ofertas de los demás bancos y sabe negociar con ellos.
Ahora imaginemos que el director cree que no sabemos mucho de hipotecas; se arriesgará a mover a la casilla “ofrecer hipoteca cara”. Y gana la banca. Ahora bien, ¿qué oferta le hará a un cliente poco formado que tiene fama de enfadarse si descubre que le engañan y actuar de forma irracional? Un dilema, sin duda. La reputación del loco podría decantar la balanza hacia nuestro beneficio, ya que el director no osaría arriesgarse a ofrecernos la hipoteca cara por miedo a que si lo descubrimos lo tiremos todo por la borda y no contratemos ni la cara ni la barata con su banco (posición ambos pierden).
La teoría de juegos es útil como instrumento de predicción de los movimientos de varios jugadores-agentes económicos en un tablero-mercado. Dependiendo del grado de complejidad del juego y de la información que los jugadores tengan del propio juego y de la mente de los demás, las decisiones que se tomen y el resultado final variarán.
Más Información | Libro Teoría de Juegos
En Actibva | La estrategia oriental aplicada a la financiación
Imagen | Felipe Skroski, Flickr
Pau A. Monserrat, editor de Futur Finances
Comentarios
Interesante exposición sobre la teoria de juegos y las hipotecas si señor
Muchas gracias!
Genial, absolutamente genial.
javier, tu más ;)